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要在OPPO手机上设置短信拦截，可以按照以下步骤进行操作。
1、打开手机“设置”。
2、进入“系统应用设置”。
3、找到并点击“短信”。
4、在短信设置页面，找到“骚扰拦截”选项。
5、点击“骚扰拦截”后，可以开启相关拦截选项，如“拦截所有陌生人来电和短信”、“拦截未知号码来电和短信”等。
6、如果想进一步设置拦截规则，可以点击右上角的设置按钮或齿轮图标，进入拦截设置菜单，在这里可以添加特定的号码到黑名单中，或者设置自定义的拦截规则。
不同版本的OPPO手机操作系统可能略有不同，但基本的设置步骤是相似的，如有需要，也可以参考手机说明书或在线帮助文档进行操作。